Using the detail information of ind

Using the detail information of individual transaction loan data, they find the asymmetric responses between banks and their client firms. The results reject the distressed bank effect. The related banks apparently suffer from the bad news of their client firms, and the response of three largest related banks reacts even stronger than the case of using all related banks. The bank with higher exposures to the distressed firm experiences significantly higher valuation loss.

結果 (繁體中文) 1:

使用單個交易貸款數據的詳細信息，他們發現銀行及其客戶公司之間的不對稱反應。結果拒絕心疼銀行的影響。相關銀行顯然遭受他們的客戶公司的壞消息，以及三大銀行相關比發生反應使用所有相關銀行的情況下，更強大的響應。隨著曝光度的苦惱公司的銀行經歷顯著較高的估值損失。

結果 (繁體中文) 2:

他們利用個別交易貸款資料的詳細資訊，發現銀行與客戶公司之間的不對稱反應。結果否定了銀行困境效應。相關銀行顯然受到客戶公司的壞消息的影響，三家最大的相關銀行的反應甚至比使用所有相關銀行的情況還要強烈。對陷入困境的公司風險敞口較高的銀行，其估值損失顯著較高。

結果 (繁體中文) 3:

利用個人交易貸款數據的細節資訊，發現銀行與客戶企業之間的非對稱反應。結果否定了不良銀行效應。關聯銀行顯然受到客戶公司壞消息的影響，三家最大的關聯銀行的反應甚至比動用所有關聯銀行的情况還要强烈。對陷入困境的公司風險敞口較高的銀行，其估值損失明顯較高。