The return of large company stocks

The return of large company stocks has a standard deviation of 20.5 from 1926 through 2009.That standard deviation can be interpreted as follows:if stock returns are approximately normally distributed, the probability that a yearly return will fall within 20.5% of the mean of 11.8% will be approximately 2/3.

結果 (繁體中文) 1:

大公司的股票進行的投資到2009年的20.5從1926年的標準偏差

即如下標準差可以解釋：
如果股票收益率接近於正態分佈的概率，一個年回報率將下降，平均11.8的20.5％以內％將是約2/3。

結果 (繁體中文) 2:

大公司股票的回報標準偏離20.5，從1926年到2009年。

該標準差可以解釋為：
如果股票回報大致是正態分佈的，則年回報率在 11.8% 平均值的 20.5% 以內的概率約為 2/3。

結果 (繁體中文) 3:

從1926年到2009年，大公司股票的回報率的標準差為20.5。
標準差可以解釋為：
如果股票收益率近似常态分配，年收益率在11.8%平均值的20.5%以內的概率約為2/3。