Coefficient mci is considered as th

Coefficient mci is considered as the increment in the intercept m during sub-sample period i. Here, we use i to indicate the subsampleperiods after crises shocks, and i can equals to 1 and 2. By considering the structural changes in the relationship between the stock-bondcorrelation and sentiment index in the period around the financial crisis, the modified model fits more accurately

結果 (繁體中文) 1:

係數MCI被認為是在子採樣期間i的截距米的增量。在這裡，我們用我指示子樣本
後危機衝擊期間，我可以等於1和2。通過考慮在股票債券之間的關係結構變化
中圍繞金融危機期間的相關性和景氣指數，該修改模型擬合更準確地

結果 (繁體中文) 2:

係數 mci 在子採樣週期 i 中被視為截距 m 中的增量。在這裡，我們使用 i 來指示子樣本
危機衝擊後的時期，我可以等於1和2。通過考慮股票債券之間關係的結構變化
金融危機前後的關聯度和情緒指數，修改後的模型更精確地擬合

結果 (繁體中文) 3:

係數mci被認為是在子樣本週期i中截距m的增量。這裡，我們使用i來表示子樣本
危機衝擊後的時期，我可以等於1和2。考慮到股票與債券關係的結構性變化
金融危機前後的關聯度和人氣指數，修正後的模型擬合更為準確