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結果 (繁體中文) 1:

將繼續進行辦公室設置

結果 (繁體中文) 2:

表二包含兩個模型的估計結果,它們將用於與實際的陶氏系列 AR(I) 和 GARCH-M 進行比較。面板 A 顯示了使用 OLS 估計 AR(I) 的結果。結果顯示,道瓊斯指數系列具有顯著的一階自相關關係。面板 B 顯示了使用最大可能性估計 GARCH-M 的結果。GARCH-M 捕獲不斷變化的波動性和條件均值。估計模型還包含一個 MA(1),用於考慮短視距自相關。研究結果與以前的研究一致,即法國、施威特和斯坦博(1987年)(FSS),這些研究在1928-84年期間使用了標準普爾指數。GARCH-M 模型的估計表明,股票回報的條件方差是時間變化,並且高度自相關。t-1、ht - 1 中的條件方差和 t-1 ELl 中的衝擊在估計時間 t 時的條件波動率(自 ± 1 + = = 1 起,過程是靜止的) 中具有非常顯著的影響。估計參數還顯示條件方差與條件均值(2.95 中的 7) 之間的顯著正關係。這與 (FSS) 非常接近,後者估計其整個樣本的值為 2.41。b 參數擷取序列中的第一階自相關,也顯著為正 ...

結果 (繁體中文) 3:

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