Johnson requests the portfolio stan

Johnson requests the portfolio standard deviation to equal one half the market portfolio standard deviation.The market portfolio M 20%, which implies P10%. The intercept of the CML equals0.05 fr and the slope of the CML equals the Sharpe ratio for the market portfolio (35%). Thereforeusing the CML:

結果 (繁體中文) 1:

約翰遜要求投資組合的標準差等於二分之一的市場組合的標準差。
市場組合
中號
20％，這意味著
P
10％。在CML的截距等於
0.05˚F
ř
和CML的斜率等於對於市場組合（35％）夏普比率。因此
使用CML：

結果 (繁體中文) 2:

Johnson 要求投資組合標準差等於市場投資組合標準差的一半。
市場組合
• M
• 20%，這意味著
• P
•10%。CML 的截取等於
0.05 f
r ·
CML 的斜率等於市場投資組合的夏普比率 （35%）。因此
使用 CML：

結果 (繁體中文) 3:

約翰遜要求投資組合標準差等於市場投資組合標準差的一半。
市場組合
米
20%，這意味著
頁
10%。CML的截距等於
0.05華氏度
r
CML的斜率等於市場投資組合的夏普比率（35%）。囙此
使用CML：