the information set up till day t 

the information set up till day t  1; gi;t is the short-term variance component; and mi;τ the longtermcomponent. Specially, the short-run variance component gi;t changes with the daily frequency t, and follows a GARCH(1,1) model,while the long-run variance component mi;τ is held fixed at the monthly frequency τ. The GARCH(1,1) model for short-run variance isspecified as follows:

結果 (繁體中文) 1:

信息設置直到第t天？1; GI; t為短期方差分量; 和MI;τ的長期
成分。特別地，在短期方差分量GI;與日常頻率噸噸的變化，並且遵循GARCH（1,1）模式，
而長期方差分量MI;τ保持固定在每月的頻率τ。的GARCH（1,1）模型短期方差
規定如下：

結果 (繁體中文) 2:

資料設立至第1天;gi;t 是短期方差分量;和mi;=長期
元件。特別地，短期方差分量gi;t隨每日頻率t的變化而變化，並遵循GARCH（1，1）模型，
而長期方差分量mi;*則固定在每月頻率*。短期方差的 GARCH（1，1） 模型為
具體如下：

結果 (繁體中文) 3:

到第t 1天為止的資訊；gi；t是短期方差分量；mi；τ是長期方差分量
組件。特別是短期方差分量gi；t隨日頻率t的變化而變化，並遵循GARCH（1,1）模型，
而長期方差分量mi；τ固定在月頻率τ上。短期方差的GARCH（1,1）模型是
具體如下：