In order to gauge the time evolutio

In order to gauge the time evolution of structural liquidity and leverage across bank types, Fig. 2 plots the respective medians together with the 10th and 90th percentiles. Contrary to our prior expectations, the average NSFR before the crisis is relatively stable and close to one. However, there is a wide dispersion across banks, with those located at the lower extreme of the distribution displaying extremely weak structural liquidity. A similar picture emerges for EQUITY capital. While the average bank displayed relatively comfortable equity to asset ratios, those located at the low end of the distribution were extremely leveraged.

結果 (繁體中文) 1:

為了衡量結構流動性和槓桿跨銀行類型的時間演變，圖2繪出與第10和第90百分位數的各個位數一起。出乎我們之前的預期，在危機前的平均NSFR是相對穩定的，接近1。然而，存在一個寬的分散橫跨銀行，與位於顯示結構流動性極弱的分佈的較低極端。也出現同樣的股權資本。雖然一般的銀行顯示相對舒適的股權資產比率，那些位於分佈的低端們極為槓桿。

結果 (繁體中文) 2:

為了衡量結構流動性和跨銀行類型杠杆的時間演變，圖 2 將各自的中位數與第 10 和 90 個百分位數繪製。與我們先前的預期相反，危機前的平均NSFR相對穩定，接近于一個。然而，銀行間存在廣泛的分散，那些位於分佈的低端，其結構流動性極其薄弱。EQUITY資本也出現了類似的情況。雖然普通銀行表現出相對舒適的股本與資產比率，但那些位於分銷低端的銀行則具有極大的杠杆率。

結果 (繁體中文) 3:

為了衡量結構性流動性和杠杆率在不同銀行類型中的時間演變，圖2繪製了相應的中間值以及第10和90個百分點。與我們之前的預期相反，危機前的平均NSFR相對穩定，接近1。然而，銀行間存在著廣泛的分散性，位於分佈最低端的銀行表現出極弱的結構性流動性。股權資本也出現了類似的情况。雖然普通銀行顯示出相對舒適的股本與資產比率，但分佈在低端的銀行杠杆率極高。