Before turning to the regression an

Before turning to the regression analysis, we compare the distributions of pre-crisis structural liquidity and leverage across Failed and Surviving banks, further distinguishing between bank types (Fig. 4). To facilitate the reading, we exclude banks with NSFR above 1.5 and banks with EQUITY above 20 percent. All the distributions have positive skewness and excess kurtosis, with normality tests rejecting the null in all cases. Comparing across subsamples, the most striking result is the evidence of substantially lower EQUITY in the case of Failed Global banks, with the mean close to 4 percent. The distributions of NSFR for Failed banks are also displaced to the left, but the differences tend to be smaller.

結果 (繁體中文) 1:

轉向回歸分析之前，我們比較了危機前的結構的流動性和槓桿率的跨越失敗和生存銀行發行銀行類型（圖4）之間進一步研究如何區別。為了方便閱讀，我們排除銀行與NSFR 1.5以上，銀行，隨著股市在20％以上。所有發行版都有積極的偏度和峰度過剩，與正態性檢驗拒絕零在所有情況下。跨子樣本相比，最顯著的結果是失敗的全球銀行的情況下，大大降低資產的證據，與平均接近4％。NSFR的破產銀行的分佈也向左移動，但差異往往較小。

結果 (繁體中文) 2:

在轉向迴歸分析之前，我們比較了危機前結構性流動性和杠杆在破產和存活銀行之間的分佈情況，進一步區分了銀行類型（圖4）。為了便於閱讀，我們排除了 NSFR 高於 1.5 的銀行以及權益指數高於 20% 的銀行。所有分佈都有正偏斜度和多峰度，正態度測試在所有情況下都拒絕 null。比較子樣本，最引人注目的結果是，在破產全球銀行的情況下，股票淨值大幅下降，平均接近4%。破產銀行的 NSFR 分佈也向左轉移，但差異往往較小。

結果 (繁體中文) 3:

在進行回歸分析之前，我們比較了危機前結構性流動性和杠杆率在破產銀行和倖存銀行之間的分佈，進一步區分了銀行類型（圖4）。為了便於閱讀，我們排除了NSFR高於1.5的銀行和股本高於20%的銀行。所有的分佈都有正偏度和超額峰度，正態性檢驗在所有情况下都拒絕零。比較各子樣本，最顯著的結果是，在全球銀行破產的情况下，股本大幅下降，平均接近4%。失敗銀行的NSFR分佈也向左偏移，但差异往往較小。