Table 7 also reports summary statis

Table 7 also reports summary statistics on the performance of the trading strategies, including the annualized return, the annualized volatility, and the skewness (Columns 4–6). The average return is low and the volatility is high for the strategies based on the VIX, VRP, and TRP because they are implemented over the recent period in which the subprime crisis contributes the most. All strategies are associated with negative skewness, which reflects the fact that the average weight of the market portfolio is relatively close to one (between 0.92 and 1.45).

結果 (繁體中文) 1:

表7還報告了交易策略，包括年化收益，年化波動率和偏度（列4-6）的性能匯總統計。平均收益低，波動性高的基礎上，VIX，VRP和TRP，因為他們在最近一段時期中，次貸危機最有助於實現的戰略。所有的策略與負偏度，這反映一個事實，即平均體重市場組合是比較接近的一個（0.92和1.45之間）相關聯。

結果 (繁體中文) 2:

表7還報告了交易策略表現的匯總統計資料，包括年化回報、年化波動性和偏斜率（第4-6欄）。基於 VIX、VRP 和 TRP 的策略的平均回報率較低，波動性較高，因為它們是在次貸危機貢獻最大的最近一段時期實施的。所有策略都與負偏斜相關，這反映了市場投資組合的平均權重相對接近 1（介於 0.92 和 1.45 之間）這一事實。

結果 (繁體中文) 3:

錶7還報告了關於交易策略表現的匯總統計資料，包括年化收益率、年化波動率和偏度（第4-6列）。基於VIX、VRP和TRP的策略的平均回報率較低，波動性較大，因為它們是在次貸危機影響最大的最近時期實施的。所有策略都與負偏度相關，這反映了市場投資組合的平均權重相對接近於1（介於0.92和1.45之間）。